PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		-1.41%15.87%13.12%15.28%-1.64%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWSAX показывает доходность -1.41%, а FRGAX немного ниже – -1.44%.

TWSAX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
14.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.52%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с TWSAX:
TWSAX с PRPFXTWSAX с OCIOTWSAX с TWHIXTWSAX с BULIXTWSAX с ACFOXTWSAX с IOEZXTWSAX с CONWX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий TWSAX и FRGAX

TWSAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

TWSAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSAX
Ранг доходности на риск TWSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.93

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.74

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

7.96

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.27

-0.72

Корреляция

Корреляция между TWSAX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSAX и FRGAX

Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		7.08%6.98%6.92%2.38%5.51%13.14%6.54%15.43%14.22%9.74%1.54%7.60%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWSAX и FRGAX

Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-11.77%

-34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.53%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.02%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-1.62%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.87%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSAX и FRGAX

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.51%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.04%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.09%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

10.33%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

10.33%

+3.72%