PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWMIX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWMIX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

TWMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWMIX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		4.51%35.27%11.44%5.43%-28.14%-6.04%25.13%21.94%-19.14%45.85%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, TWMIX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции TWMIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 14.48% соответственно.

TWMIX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.98%
С начала года
4.51%
6 месяцев
9.51%
1 год
39.99%
3 года*
17.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
7.73%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с TWMIX:
TWMIX с QGROTWMIX с FDGTWMIX с ACFOXTWMIX с CGIETWMIX с JLGMXTWMIX с SPYTWMIX с BCHYX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с EMEQDEMIX с RAFGXDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий TWMIX и DEMIX

И TWMIX, и DEMIX имеют комиссию равную 1.26%.

TWMIX
American Century Emerging Markets Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

TWMIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWMIX
Ранг доходности на риск TWMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

3.23

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.37

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

4.84

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

19.15

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.23

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.53

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между TWMIX и DEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и DEMIX

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		1.10%1.14%0.71%1.30%3.37%0.58%0.97%0.48%0.92%0.24%0.12%0.08%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и DEMIX

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWMIXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.57%

-63.15%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-20.32%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.64%

-43.95%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

-46.29%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-18.94%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-18.54%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.14%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и DEMIX

Текущая волатильность для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) составляет 10.62%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWMIXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

19.21%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

28.39%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

33.29%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

23.11%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

21.94%

-3.05%