Сравнение TWAV с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TaoWeave, Inc. (TWAV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TWAV и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWAV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TWAV TaoWeave, Inc. | -7.73% | -53.35% | -36.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TWAV показывает доходность -7.73%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
TWAV
- 1 день
- 5.70%
- 1 месяц
- 80.02%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -38.15%
- 1 год
- -50.00%
- 3 года*
- -70.58%
- 5 лет*
- -77.82%
- 10 лет*
- -51.67%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWAV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TWAV
IBIT
Сравнение TWAV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TaoWeave, Inc. (TWAV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWAV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.44 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.37 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.35 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.75 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWAV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.36 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между TWAV и IBIT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWAV и IBIT
Ни TWAV, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TWAV и IBIT
Максимальная просадка TWAV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWAV и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWAV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -49.36% | -50.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.40% | -49.36% | -38.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -45.80% | -54.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.08% | -14.18% | -72.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.25% | 23.27% | +26.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWAV и IBIT
TaoWeave, Inc. (TWAV) имеет более высокую волатильность в 27.22% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что TWAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWAV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.22% | 12.95% | +14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.77% | 36.76% | +49.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.05% | 45.40% | +87.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.56% | 51.21% | +104.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.94% | 51.21% | +89.73% |