Сравнение TVAFX с THIFX
TVAFX (Thornburg Small/Mid Cap Core Fund) and THIFX (Thornburg Limited Term Income Fund) are both mutual funds - TVAFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Thornburg, while THIFX is a Short-Term Bond fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, TVAFX returned 8.67%/yr vs 2.43%/yr for THIFX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TVAFX charges 1.31%/yr vs 0.77%/yr for THIFX.
Доходность
Сравнение доходности TVAFX и THIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAFX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у THIFX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции TVAFX превзошли акции THIFX по среднегодовой доходности: 8.67% против 2.43% соответственно.
TVAFX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 8.67%
THIFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам TVAFX и THIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAFX Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | 9.96% | -0.93% | 19.41% | 13.14% | -19.55% | 13.45% | 11.84% | 28.88% | -9.70% | 23.33% |
THIFX Thornburg Limited Term Income Fund | 0.60% | 6.81% | 4.35% | 5.65% | -7.50% | -1.07% | 7.38% | 5.37% | 0.99% | 2.27% |
Correlation
The correlation between TVAFX and THIFX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г. | -0.13 |
The correlation between TVAFX and THIFX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAFX vs. THIFX — Ранг доходности на риск
TVAFX
THIFX
Сравнение TVAFX c THIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAFX | THIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.25 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 10.63 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAFX | THIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.14 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.92 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.40 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок TVAFX и THIFX
Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки THIFX в -10.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и THIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAFX | THIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -10.91% | -48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -1.50% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.38% | -2.49% | -25.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -10.91% | -35.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -10.91% | -35.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -0.66% | -14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -1.13% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 0.46% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAFX и THIFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAFX | THIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.69% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 1.54% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 2.27% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 3.25% | +25.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 2.66% | +21.98% |
Сравнение комиссий TVAFX и THIFX
TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии THIFX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAFX и THIFX
TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIFX Thornburg Limited Term Income Fund | 3.68% | 3.79% | 3.79% | 2.53% | 1.96% | 1.31% | 3.03% | 3.13% | 2.34% | 1.87% | 1.88% | 2.01% |
TVAFX Thornburg Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 36.39% | 0.00% | 0.35% | 0.47% | 0.53% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TVAFX and THIFX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TVAFX has higher volatility (2.22%) compared to THIFX (0.69%). In terms of maximum drawdown, TVAFX dropped -59.41% vs THIFX's -10.91%.
THIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVAFX и THIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор