PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUSB.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSB.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TUSB.TO (TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF) and TBAL.TO (TD Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by TD, while TBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past 5 years, TUSB.TO returned 5.43%/yr vs 8.56%/yr for TBAL.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TUSB.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSB.TO показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у TBAL.TO с доходностью 8.07%.

TUSB.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
1.98%
С начала года
3.49%
1 год
7.08%
3 года*
8.06%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
5.47%
С начала года
8.07%
1 год
17.83%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSB.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.49%2.39%14.59%3.52%1.39%-2.53%1.56%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		8.07%13.83%15.32%15.85%-12.63%13.07%5.05%

Correlation

The correlation between TUSB.TO and TBAL.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TUSB.TO:
TUSB.TO с CFRN.TOTUSB.TO с DCS.TOTUSB.TO с MCSB.TOTUSB.TO с QSB.TOTUSB.TO с RBO.TOTUSB.TO с RUSB.TOTUSB.TO с ZSDB.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с ZBAL.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TO

Доходность на риск

TUSB.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSB.TO
Ранг доходности на риск TUSB.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSB.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSB.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSB.TOTBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.19

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.16

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.99

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

12.62

-7.66

TUSB.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSB.TO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBAL.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSB.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSB.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TUSB.TO за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSB.TO и TBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSB.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-17.34%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-5.98%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

-9.07%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.56%

-17.34%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.27%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.49%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.42%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSB.TO и TBAL.TO

Текущая волатильность для TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) составляет 1.22%, в то время как у TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что TUSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSB.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.83%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

6.86%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

8.17%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

9.16%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

8.97%

-2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSB.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TUSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TBAL.TO в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.27%2.56%2.55%2.65%2.65%1.75%0.88%0.00%0.00%
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		4.57%5.05%4.92%5.35%3.54%3.43%5.07%4.48%0.55%

Часто задаваемые вопросы

TUSB.TO and TBAL.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while TBAL.TO is Global Allocation.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSB.TO и TBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор