PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с BSMW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - TUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TUSA returned 16.18%/yr vs 3.15%/yr for BSMW. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.26%.

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.39%
3 года*
3.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и BSMW

2026 (YTD)202520242023
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%11.12%6.62%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.26%3.42%-0.35%7.00%

Correlation

The correlation between TUSA and BSMW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов TUSA и BSMW

Секторы
TUSA
BSMW

Финансовые услуги

31.9%
1.7%

Промышленность

19.8%

-

Потребительский циклический сектор

16.0%
0.3%

Сырьевые материалы

14.1%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Технологии

6.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Недвижимость

2.1%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Энергетика

1.9%

-

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
BSMW
1.7%

Промышленность

TUSA
19.8%
BSMW

-

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
BSMW
0.3%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
BSMW

-

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
BSMW

-

Технологии

TUSA
6.1%
BSMW
0.1%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
BSMW

-

Недвижимость

TUSA
2.1%
BSMW

-

Здравоохранение

TUSA
2.0%
BSMW

-

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
BSMW

-

Энергетика

TUSA
1.9%
BSMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с CRWLBSMW с MRALBSMW с WEEIBSMW с RSPGBSMW с MLPA

Доходность на риск

TUSA vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSABSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.30

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.29

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.20

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

6.91

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMW равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSABSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.30

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TUSA и BSMW

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и BSMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSABSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-7.57%

-48.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-2.92%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-7.34%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.02%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-1.72%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.93%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и BSMW

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что TUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSABSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

0.89%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

1.97%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

2.79%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

5.00%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

5.00%

+15.14%

Сравнение комиссий TUSA и BSMW

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и BSMW

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BSMW в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and BSMW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSA has higher volatility (3.53%) compared to BSMW (0.89%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs BSMW's -7.57%.

On 3-year performance, TUSA leads with 16.18% vs 3.15% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUSA has performed better with a 16.18% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.64% for TUSA.

TUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BSMW is Municipal Bonds. TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.18% for BSMW.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор