PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с XHD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO).

TULV.TO и XHD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. XHD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и XHD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		10.25%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%3.41%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у XHD.TO с доходностью 10.25%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

XHD.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.25%
6 месяцев
4.11%
1 год
6.60%
3 года*
8.29%
5 лет*
7.24%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Сравнение комиссий TULV.TO и XHD.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XHD.TO в 0.33%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

TULV.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOXHD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.47

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.70

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.56

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

1.99

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XHD.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.47

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.23

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и XHD.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и XHD.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности XHD.TO в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.39%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и XHD.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и XHD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-38.71%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-10.17%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-16.38%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-3.89%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.94%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.96%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и XHD.TO

TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) имеют волатильность 3.14% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.02%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.86%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

14.01%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

12.98%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

15.50%

-3.93%