PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TULV.TO с TECI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и TECI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у TECI.TO с доходностью 35.58%.


TULV.TO

1 день
1.88%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
4.45%
С начала года
7.34%
1 год
12.89%
3 года*
11.78%
5 лет*
8.73%
10 лет*

TECI.TO

1 день
-2.98%
1 месяц
-6.60%
6 месяцев
27.55%
С начала года
35.58%
1 год
53.56%
3 года*
29.79%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TULV.TO и TECI.TO


2026 (YTD)20252024202320222021
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
7.34%3.62%23.74%-3.31%2.02%6.16%
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF
35.58%21.96%28.21%40.27%-45.55%-5.69%

Correlation

The correlation between TULV.TO and TECI.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.03

The correlation between TULV.TO and TECI.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TD Q U.S. Low Volatility ETF

TD Global Technology Innovators Index ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. TECI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина

TECI.TO
Ранг доходности на риск TECI.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECI.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECI.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECI.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECI.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECI.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c TECI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TULV.TOTECI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.45

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

12.09

-7.68

TULV.TO vs. TECI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа TECI.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и TECI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и TECI.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TECI.TO в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и TECI.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TULV.TOTECI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-55.35%

+43.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-12.08%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.39%

-26.77%

+15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-12.08%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-22.89%

+19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.44%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и TECI.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 4.85%, в то время как у TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TULV.TOTECI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

12.75%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

25.26%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

29.25%

-17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

30.04%

-18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

30.04%

-18.28%

Сравнение комиссий TULV.TO и TECI.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TECI.TO в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и TECI.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности TECI.TO в 0.07%


ПозицияTTM202520242023202220212020
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF
0.07%0.10%0.43%0.55%0.77%0.00%0.00%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
1.73%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%

Часто задаваемые вопросы


TULV.TO and TECI.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TULV.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TULV.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TECI.TO.

TULV.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while TECI.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.35% for TULV.TO and 0.50% for TECI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TULV.TO и TECI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор