Сравнение TULV.TO с TECI.TO
TULV.TO (TD Q U.S. Low Volatility ETF) and TECI.TO (TD Global Technology Innovators Index ETF) are both exchange-traded funds - TULV.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TD, while TECI.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR). TULV.TO is actively managed, while TECI.TO is passively managed. Over the past 3 years, TULV.TO returned 11.78%/yr vs 29.79%/yr for TECI.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TULV.TO charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for TECI.TO.
Доходность
Сравнение доходности TULV.TO и TECI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TULV.TO показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у TECI.TO с доходностью 35.58%.
TULV.TO
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
TECI.TO
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -6.60%
- 6 месяцев
- 27.55%
- С начала года
- 35.58%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TULV.TO и TECI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 7.34% | 3.62% | 23.74% | -3.31% | 2.02% | 6.16% |
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 35.58% | 21.96% | 28.21% | 40.27% | -45.55% | -5.69% |
Correlation
The correlation between TULV.TO and TECI.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between TULV.TO and TECI.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TULV.TO vs. TECI.TO — Ранг доходности на риск
TULV.TO
TECI.TO
Сравнение TULV.TO c TECI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TULV.TO | TECI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.45 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 12.09 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TULV.TO и TECI.TO
Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TECI.TO в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и TECI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TULV.TO | TECI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -55.35% | +43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -12.08% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.39% | -26.77% | +15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -12.08% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -22.89% | +19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.44% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TULV.TO и TECI.TO
Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 4.85%, в то время как у TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TULV.TO | TECI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 12.75% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 25.26% | -15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 29.25% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 30.04% | -18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 30.04% | -18.28% |
Сравнение комиссий TULV.TO и TECI.TO
TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TECI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TULV.TO и TECI.TO
Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности TECI.TO в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 0.07% | 0.10% | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 1.73% | 1.80% | 1.48% | 1.96% | 1.57% | 1.37% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TULV.TO and TECI.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TULV.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TULV.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TECI.TO.
TULV.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while TECI.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.35% for TULV.TO and 0.50% for TECI.TO.
Подберите оптимальное распределение для TULV.TO и TECI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор