PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TULV.TO с MULC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TULV.TO с MULC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TULV.TO (TD Q U.S. Low Volatility ETF) and MULC.TO (Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TULV.TO returned 8.57%/yr vs 9.90%/yr for MULC.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и MULC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у MULC.TO с доходностью 9.54%.

TULV.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
3.67%
С начала года
6.53%
1 год
10.60%
3 года*
11.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

MULC.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
7.53%
С начала года
9.54%
1 год
18.88%
3 года*
15.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TULV.TO и MULC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		6.53%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%1.09%
MULC.TO
Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged		9.54%13.42%18.78%18.95%-16.59%27.01%23.44%

Correlation

The correlation between TULV.TO and MULC.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.16

The correlation between TULV.TO and MULC.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с XUU.TOTULV.TO с HULC.TO
Часто сравнивают с MULC.TO:
MULC.TO с MCLC.TOMULC.TO с MCSM.TOMULC.TO с MINT.TOMULC.TO с MUMC.TOMULC.TO с MUSC.TOMULC.TO с CDIV.TOMULC.TO с FLUS.TO

Доходность на риск

TULV.TO vs. MULC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MULC.TO
Ранг доходности на риск MULC.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULC.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULC.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULC.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULC.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c MULC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TULV.TOMULC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.56

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.41

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.28

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

10.01

-6.38

TULV.TO vs. MULC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MULC.TO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и MULC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и MULC.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки MULC.TO в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и MULC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TULV.TOMULC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-35.21%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-8.32%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.39%

-18.10%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-25.00%

+13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.44%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-5.17%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.89%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и MULC.TO

TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MULC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TULV.TOMULC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.96%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.96%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

12.16%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

15.51%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

18.16%

-6.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и MULC.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности MULC.TO в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MULC.TO
Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged		0.81%0.85%0.85%0.83%1.39%0.77%1.36%1.21%1.39%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.74%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TULV.TO and MULC.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: TD and Manulife.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TULV.TO и MULC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор