PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF provides hedged multifactor exposure to U.S. large-cap equities.

Эмитент
Manulife
Дата выпуска
17 апр. 2017 г.
Категория
Large Cap Blend Equities, Multi-factor
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged

Часто сравнивают с MULC.TO:
MULC.TO с MCLC.TOMULC.TO с MCSM.TOMULC.TO с MINT.TOMULC.TO с MUMC.TOMULC.TO с MUSC.TOMULC.TO с CDIV.TOMULC.TO с FLUS.TOMULC.TO с IDIV-B.TOMULC.TO с COW.TOMULC.TO с DRFU.TO

Доходность

График доходности MULC.TO

Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции MULC.TO — CA$65. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции MULC.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,615.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO) показал доход в 10.32% с начала года и 19.95% за последние 12 месяцев.

Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
7.90%
С начала года
10.32%
1 год
19.95%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.61%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.68%
С начала года
12.81%
1 год
23.09%
3 года*
20.92%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MULC.TO по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении MULC.TO закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.10%0.59%-7.29%10.42%5.39%0.55%0.00%10.32%
20253.32%-2.42%-5.22%-2.16%6.16%4.51%2.23%2.20%1.78%0.92%0.77%1.08%13.42%
20241.44%3.94%3.90%-3.07%0.89%3.19%2.47%0.78%2.35%-0.23%6.06%-3.92%18.78%
20233.81%-0.99%1.21%0.94%-0.50%6.05%2.83%-1.66%-4.53%-3.65%8.80%6.09%18.95%
2022-6.47%-1.37%2.93%-7.25%0.62%-9.37%6.52%-1.61%-9.74%9.17%2.59%-1.96%-16.59%
2021-0.25%3.52%4.38%4.89%0.70%1.59%2.57%2.46%-5.03%6.37%-1.28%4.77%27.01%

Метрики бенчмарка

Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged has an annualized alpha of 10.09%, beta of 0.29, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 17, 2017.

  • Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
10.09%
Бета
0.29
R²
0.10
Участие в росте
100.64%
Участие в снижении
98.34%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MULC.TO имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск MULC.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULC.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULC.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULC.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULC.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULC.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MULC.TOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.80

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.53

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.53

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

9.36

+1.23

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%CA$0.00CA$0.10CA$0.20CA$0.30CA$0.40CA$0.5020182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018
ДивидендCA$0.52CA$0.50CA$0.45CA$0.37CA$0.53CA$0.35CA$0.49CA$0.40CA$0.35

Дивидендный доход

0.80%0.85%0.85%0.83%1.39%0.77%1.36%1.21%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.25
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.50
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.45
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.37
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.53
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged показал максимальную просадку в 35.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-35.21%март 2020 г.
1mo 26d5mo 5d
7mo 1dянв. 2020 г. - авг. 2020 г.
Обвал COVID2020
-25.00%окт. 2022 г.
9mo 10d1y 3mo
2y 20dянв. 2022 г. - янв. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-18.10%апр. 2025 г.
4mo 4d2mo 24d
6mo 28dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-17.60%дек. 2018 г.
3mo 1d4mo 4d
7mo 5dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-9.47%февр. 2018 г.
8d6mo 24d
7mo 2dянв. 2018 г. - авг. 2018 г.
—

Показатели просадок

MULC.TOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-48.87%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-9.17%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-19.59%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-23.14%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.43%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-9.63%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.47%

-0.58%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MULC.TO

Добавьте Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MULC.TO