PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с FCUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с FCUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO).

TULV.TO и FCUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и FCUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и FCUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		-4.75%4.67%32.89%20.05%-11.48%31.73%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у FCUQ.TO с доходностью -4.75%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

FCUQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-7.78%
1 год
1.07%
3 года*
14.58%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Fidelity U.S. High Quality ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с FCUQ.TO:
FCUQ.TO с VDY.TOFCUQ.TO с FCUV.TOFCUQ.TO с HULC.TOFCUQ.TO с ETSX.TOFCUQ.TO с CNCL.TOFCUQ.TO с FBTC.TOFCUQ.TO с FCID.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и FCUQ.TO

И TULV.TO, и FCUQ.TO имеют комиссию равную 0.35%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. FCUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c FCUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOFCUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.06

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.20

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.11

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

0.33

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. FCUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FCUQ.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и FCUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOFCUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.83

-0.07

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и FCUQ.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и FCUQ.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FCUQ.TO в 0.76%

TTM2025202420232022202120202019
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		0.76%0.73%0.77%0.88%1.04%0.79%1.15%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и FCUQ.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки FCUQ.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и FCUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOFCUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-25.36%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.14%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-22.73%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-8.98%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-4.31%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.12%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и FCUQ.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOFCUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.22%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.24%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

17.23%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

14.57%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

17.41%

-5.84%