Сравнение TUEX.TO с ZEQL.TO
TUEX.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF) and ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - TUEX.TO is a Dividend fund actively managed by TD Asset Management, while ZEQL.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. TUEX.TO is actively managed, while ZEQL.TO is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TUEX.TO charges 0.73%/yr vs 0.05%/yr for ZEQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности TUEX.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TUEX.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEQL.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUEX.TO и ZEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TUEX.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF | 7.05% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 8.24% |
Correlation
The correlation between TUEX.TO and ZEQL.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUEX.TO vs. ZEQL.TO — Ранг доходности на риск
TUEX.TO
ZEQL.TO
Сравнение TUEX.TO c ZEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) и BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUEX.TO | ZEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUEX.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.21 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок TUEX.TO и ZEQL.TO
Максимальная просадка TUEX.TO за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки ZEQL.TO в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUEX.TO и ZEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUEX.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -6.12% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -1.67% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUEX.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUEX.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 12.89% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 12.89% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 12.89% | +7.00% |
Сравнение комиссий TUEX.TO и ZEQL.TO
TUEX.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ZEQL.TO в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUEX.TO и ZEQL.TO
Дивидендная доходность TUEX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ZEQL.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TUEX.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF | 2.60% | 2.79% | 2.36% | 11.90% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUEX.TO and ZEQL.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQL.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQL.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.73% for TUEX.TO.
TUEX.TO is categorized as Dividend, while ZEQL.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TD Asset Management and BMO. Their fees differ too: 0.73% for TUEX.TO and 0.05% for ZEQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для TUEX.TO и ZEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор