PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUEX.TO с XHU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUEX.TO с XHU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUEX.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF) and XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - TUEX.TO is a Dividend fund actively managed by TD Asset Management, while XHU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. TUEX.TO is actively managed, while XHU.TO is passively managed. Over the past 3 years, TUEX.TO returned 23.50%/yr vs 11.29%/yr for XHU.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TUEX.TO charges 0.73%/yr vs 0.34%/yr for XHU.TO.

Доходность

Сравнение доходности TUEX.TO и XHU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUEX.TO показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у XHU.TO с доходностью 14.37%.

TUEX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.50%
1 год
25.77%
3 года*
23.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHU.TO

1 день
0.36%
1 месяц
2.43%
С начала года
14.37%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.38%
3 года*
11.29%
5 лет*
10.04%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUEX.TO и XHU.TO

2026 (YTD)202520242023
TUEX.TO
TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF		12.08%11.84%21.95%28.50%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		14.37%-0.28%16.64%-0.75%

Correlation

The correlation between TUEX.TO and XHU.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.03

Сравнение распределения секторов TUEX.TO и XHU.TO

Секторы
TUEX.TO
XHU.TO

Технологии

32.6%
9.0%

Промышленность

19.4%
2.0%

Здравоохранение

12.2%
16.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
0.1%

Финансовые услуги

6.7%
10.8%

Энергетика

6.1%
21.2%

Недвижимость

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
5.8%

Сырьевые материалы

3.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
24.1%

Коммунальные услуги

0.3%
8.9%

Технологии

TUEX.TO
32.6%
XHU.TO
9.0%

Промышленность

TUEX.TO
19.4%
XHU.TO
2.0%

Здравоохранение

TUEX.TO
12.2%
XHU.TO
16.8%

Коммуникационные услуги

TUEX.TO
8.3%
XHU.TO
0.1%

Финансовые услуги

TUEX.TO
6.7%
XHU.TO
10.8%

Энергетика

TUEX.TO
6.1%
XHU.TO
21.2%

Недвижимость

TUEX.TO
4.9%
XHU.TO

-

Потребительский циклический сектор

TUEX.TO
4.3%
XHU.TO
5.8%

Сырьевые материалы

TUEX.TO
3.3%
XHU.TO
1.1%

Потребительский защитный сектор

TUEX.TO
2.3%
XHU.TO
24.1%

Коммунальные услуги

TUEX.TO
0.3%
XHU.TO
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Часто сравнивают с TUEX.TO:
TUEX.TO с ZDIV.TOTUEX.TO с VDY.TOTUEX.TO с VUDV.TOTUEX.TO с FLUS.TOTUEX.TO с FCCD.TOTUEX.TO с CDIV.TOTUEX.TO с XHD.TO
Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с DGROXHU.TO с XLY

Доходность на риск

TUEX.TO vs. XHU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUEX.TO
Ранг доходности на риск TUEX.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUEX.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUEX.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUEX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUEX.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUEX.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUEX.TO c XHU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUEX.TOXHU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.32

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.72

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.77

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

6.15

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUEX.TO vs. XHU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUEX.TO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHU.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUEX.TO и XHU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUEX.TOXHU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.55

+0.67

Просадки

Сравнение просадок TUEX.TO и XHU.TO

Максимальная просадка TUEX.TO за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки XHU.TO в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUEX.TO и XHU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUEX.TOXHU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-29.94%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.73%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-12.53%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.48%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.73%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.51%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TUEX.TO и XHU.TO

TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что TUEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUEX.TOXHU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.50%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

10.23%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

11.79%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

11.89%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

14.38%

+5.51%

Сравнение комиссий TUEX.TO и XHU.TO

TUEX.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XHU.TO в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUEX.TO и XHU.TO

Дивидендная доходность TUEX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности XHU.TO в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUEX.TO
TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF		2.60%2.79%2.36%11.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.43%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%

Часто задаваемые вопросы

TUEX.TO and XHU.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHU.TO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHU.TO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.73% for TUEX.TO.

TUEX.TO is categorized as Dividend, while XHU.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TD Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.73% for TUEX.TO and 0.34% for XHU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUEX.TO и XHU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор