Сравнение TTWO с MSED.L
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock, while MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 10 years, TTWO returned 18.63%/yr vs 3.42%/yr for MSED.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и MSED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TTWO торгуется в USD, в то время как MSED.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSED.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у MSED.L с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции MSED.L по среднегодовой доходности: 18.63% против 3.42% соответственно.
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
MSED.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение доходности по годам TTWO и MSED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
MSED.L Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C | 7.12% | 37.54% | 4.61% | -42.11% | -13.60% | 14.43% | 6.45% | 26.68% | -16.31% | 26.47% |
Correlation
The correlation between TTWO and MSED.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. MSED.L — Ранг доходности на риск
TTWO
MSED.L
Сравнение TTWO c MSED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTWO | MSED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.35 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.56 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTWO и MSED.L
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки MSED.L в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и MSED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | MSED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -60.45% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -13.22% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -60.45% | +32.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -60.45% | +8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -60.45% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.27% | -27.94% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -17.89% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 3.92% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и MSED.L
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | MSED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 4.41% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 14.07% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 17.27% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 35.92% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 31.50% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и MSED.L
Ни TTWO, ни MSED.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTWO and MSED.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и MSED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор