PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTTX.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTTX.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO).

TTTX.TO и HEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTTX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TTTX.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTTX.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		-5.40%18.31%21.44%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.15%19.82%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, TTTX.TO показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 1.15%.

TTTX.TO

1 день
3.50%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.24%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.21%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с TINF.TOTTTX.TO с XML.TOTTTX.TO с BREA.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с SCHGHEQT.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий TTTX.TO и HEQT.TO

TTTX.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.

TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

TTTX.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTTX.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTX.TOHEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.85

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.84

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

8.12

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTTX.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTTX.TO на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT.TO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTTX.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTX.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.96

-0.11

Корреляция

Корреляция между TTTX.TO и HEQT.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTTX.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HEQT.TO в 1.76%

TTM2025202420232022202120202019
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.76%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%

Просадки

Сравнение просадок TTTX.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и HEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTTX.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-31.82%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.47%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-4.38%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.38%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.60%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TTTX.TO и HEQT.TO

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что TTTX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTTX.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.21%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

9.76%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

16.26%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

15.30%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.27%

+3.84%