Сравнение TTRIX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TTRIX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTRIX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | -2.70% | 18.93% | 14.46% | 20.24% | -17.79% | 16.55% | 17.51% | 26.37% | -9.93% | 20.90% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TTRIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTRIX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции JRLVX немного отстают с 10.19%.
TTRIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 10.35%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTRIX и JRLVX
TTRIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TTRIX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
TTRIX
JRLVX
Сравнение TTRIX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTRIX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.80 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.72 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 8.20 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTRIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TTRIX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTRIX и JRLVX
Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | 6.70% | 6.52% | 3.91% | 1.88% | 8.28% | 10.18% | 5.68% | 5.23% | 4.77% | 0.79% | 3.41% | 3.02% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TTRIX и JRLVX
Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTRIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.75% | -32.53% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.23% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -25.64% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.75% | -32.53% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -6.13% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.61% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.36% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTRIX и JRLVX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеют волатильность 5.82% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTRIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.56% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.84% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 15.49% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.74% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.96% | +0.20% |