Сравнение TTRIX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TTRIX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTRIX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | -2.70% | 18.93% | 14.46% | 20.24% | -17.79% | 16.55% | 17.51% | 26.37% | -9.93% | 8.86% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.39% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TTRIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.
TTRIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 10.35%
FTLSX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTRIX и FTLSX
TTRIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TTRIX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
TTRIX
FTLSX
Сравнение TTRIX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTRIX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.41 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.33 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 9.55 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTRIX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TTRIX и FTLSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTRIX и FTLSX
Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности FTLSX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | 6.70% | 6.52% | 3.91% | 1.88% | 8.28% | 10.18% | 5.68% | 5.23% | 4.77% | 0.79% | 3.41% | 3.02% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.80% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTRIX и FTLSX
Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTRIX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.75% | -15.74% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -3.65% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -15.74% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -2.59% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.86% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.89% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTRIX и FTLSX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что TTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTRIX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 2.36% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 3.22% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 4.89% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 5.36% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 4.75% | +11.41% |