PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIRX с FASEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIRX с FASEX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

TTIRX (Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Retirement Class) and FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TTIRX is a Target Retirement Date fund actively managed by Nuveen, while FASEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TTIRX returned 12.41%/yr vs 12.13%/yr for FASEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TTIRX charges 0.35%/yr vs 1.16%/yr for FASEX.

Доходность

Сравнение доходности TTIRX и FASEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Retirement Class (TTIRX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTIRX показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 21.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTIRX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции FASEX немного отстают с 12.13%.

TTIRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.79%
С начала года
9.77%
6 месяцев
8.89%
1 год
21.82%
3 года*
18.48%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.41%

FASEX

1 день
0.77%
1 месяц
4.73%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.42%
1 год
31.91%
3 года*
17.19%
5 лет*
10.25%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIRX и FASEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIRX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Retirement Class		9.77%20.66%15.08%20.42%-17.80%17.09%16.94%25.99%-7.36%19.39%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		21.39%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%

Correlation

The correlation between TTIRX and FASEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2011 г.

0.88

The correlation between TTIRX and FASEX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Retirement Class

Nuveen Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TTIRX:
TTIRX с FFSFXTTIRX с FNSDXTTIRX с FRKMXTTIRX с FCTKXTTIRX с FFSDXTTIRX с FFGZXTTIRX с DRIJX
Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с TRERXFASEX с NMCOFASEX с NPCT

Доходность на риск

TTIRX vs. FASEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIRX
Ранг доходности на риск TTIRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIRX c FASEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Retirement Class (TTIRX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTIRXFASEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.41

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.40

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.55

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

16.58

-5.46

TTIRX vs. FASEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIRX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASEX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIRX и FASEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTIRX и FASEX

Максимальная просадка TTIRX за все время составила -31.81%, что меньше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIRX и FASEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTIRXFASEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-55.57%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.37%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.14%

-22.26%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-22.26%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.81%

-44.56%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

0.00%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-8.92%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.01%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIRX и FASEX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Retirement Class (TTIRX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TTIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTIRXFASEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.09%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.43%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

13.93%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

18.05%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

20.18%

-4.46%

Сравнение комиссий TTIRX и FASEX

TTIRX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIRX и FASEX

Дивидендная доходность TTIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности FASEX в 12.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		12.09%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%
TTIRX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Retirement Class		2.31%2.53%1.97%1.93%2.05%1.80%1.47%2.02%2.38%0.11%2.21%0.29%

Часто задаваемые вопросы

TTIRX and FASEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTIRX has higher volatility (5.12%) compared to FASEX (4.09%). In terms of maximum drawdown, TTIRX dropped -31.81% vs FASEX's -55.57%.

FASEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTIRX и FASEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор