PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с FRQHX

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TTIHX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.46%.

TTIHX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.19%
1 год
31.32%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.23%

FRQHX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.46%
1 год
9.77%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		-0.53%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%8.97%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.46%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Корреляция

Корреляция между TTIHX и FRQHX составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий TTIHX и FRQHX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с DRIWXTTIHX с FXIFXTTIHX с SSCJXTTIHX с FSNUXTTIHX с FARCXTTIHX с FASEXTTIHX с FFGZX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FFFYXFRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с SSBWXFRQHX с FFFDXFRQHX с TFITX

Доходность на риск

TTIHX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.72

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

2.40

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.42

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.31

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FRQHX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.72

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.72

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и FRQHX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIHXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-16.90%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-3.41%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-16.90%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-2.28%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.87%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.89%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и FRQHX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIHXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.04%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

2.93%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

4.64%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

5.51%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

5.77%

+9.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и FRQHX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FRQHX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.81%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.22%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%