Сравнение TTE с SOF.BR
TTE (TotalEnergies SE) and SOF.BR (Sofina Société Anonyme) are both stocks. TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SOF.BR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TTE returned 17.46%/yr vs 8.37%/yr for SOF.BR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE и SOF.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TTE торгуется в USD, в то время как SOF.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOF.BR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у SOF.BR с доходностью -12.57%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции SOF.BR по среднегодовой доходности: 17.46% против 8.37% соответственно.
TTE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 37.38%
- 1 год
- 46.26%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 17.46%
SOF.BR
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- -9.26%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам TTE и SOF.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 35.99% | 31.96% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 56.52% | -9.98% | 15.41% | -2.56% | 12.42% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | -12.57% | 30.10% | -7.74% | 14.89% | -54.76% | 46.75% | 58.61% | 15.70% | 22.74% | 21.77% |
Correlation
The correlation between TTE and SOF.BR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between TTE and SOF.BR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE vs. SOF.BR — Ранг доходности на риск
TTE
SOF.BR
Сравнение TTE c SOF.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Sofina Société Anonyme (SOF.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTE | SOF.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | -0.58 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | -1.07 | +14.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTE и SOF.BR
Максимальная просадка TTE за все время составила -62.81%, примерно равная максимальной просадке SOF.BR в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и SOF.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE | SOF.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -65.34% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -27.91% | +18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -27.91% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -65.34% | +40.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.81% | -65.34% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -45.52% | +39.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -20.28% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 15.34% | -11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и SOF.BR
Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 5.41%, в то время как у Sofina Société Anonyme (SOF.BR) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOF.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE | SOF.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.70% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 17.80% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 24.23% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.97% | 30.65% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 26.60% | +11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE и SOF.BR
Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SOF.BR в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 1.18% | 1.41% | 1.53% | 1.44% | 1.52% | 0.70% | 1.05% | 1.45% | 1.61% | 1.95% | 1.96% | 2.21% |
TTE TotalEnergies SE | 4.48% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE и SOF.BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Sofina Société Anonyme. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTE and SOF.BR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTE и SOF.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор