Сравнение TTE.L с ^FCHI
TTE.L (TotalEnergies SE) is a stock, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, TTE.L returned 11.39%/yr vs 6.77%/yr for ^FCHI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE.L и ^FCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTE.L показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции TTE.L превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 11.39% против 6.77% соответственно.
TTE.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- 24.37%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- 11.39%
- Всё время*
- 8.71%
^FCHI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.77%
- Всё время*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам TTE.L и ^FCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE.L TotalEnergies SE | 29.34% | 14.53% | -9.91% | 8.99% | 42.14% | 35.63% | -22.23% | 10.04% | 5.33% | 0.82% |
^FCHI CAC 40 | 2.32% | 10.42% | -2.15% | 16.52% | -9.50% | 28.85% | -7.14% | 26.37% | -10.95% | 9.26% |
Correlation
The correlation between TTE.L and ^FCHI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between TTE.L and ^FCHI has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE.L vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
TTE.L
^FCHI
Сравнение TTE.L c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.L) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTE.L | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.59 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 1.69 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTE.L и ^FCHI
Максимальная просадка TTE.L за все время составила -59.23%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.L и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE.L | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.23% | -65.29% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -11.08% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -16.71% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -23.04% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -38.56% | -20.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -3.27% | -10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -24.39% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.89% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE.L и ^FCHI
TotalEnergies SE (TTE.L) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что TTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE.L | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 3.51% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.27% | 11.50% | +26.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 14.23% | +32.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.71% | 16.40% | +29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 17.39% | +24.87% |
Часто задаваемые вопросы
TTE.L and ^FCHI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTE.L и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор