Сравнение TTE.L с ^FCHI
TTE.L (TotalEnergies SE) is a stock, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, TTE.L returned 12.07%/yr vs 6.42%/yr for ^FCHI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE.L и ^FCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTE.L показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции TTE.L превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 12.07% против 6.42% соответственно.
TTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 39.25%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 12.07%
^FCHI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам TTE.L и ^FCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE.L TotalEnergies SE | 32.20% | 14.53% | -9.91% | 10.27% | 42.59% | 35.62% | -22.25% | 10.04% | 5.33% | 0.82% |
^FCHI CAC 40 | 1.16% | 10.42% | -2.15% | 16.52% | -9.50% | 28.85% | -7.14% | 26.37% | -10.95% | 9.26% |
Correlation
The correlation between TTE.L and ^FCHI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2001 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between TTE.L and ^FCHI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE.L vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
TTE.L
^FCHI
Сравнение TTE.L c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.L) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTE.L | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.50 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 1.47 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTE.L | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.39 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TTE.L и ^FCHI
Максимальная просадка TTE.L за все время составила -59.25%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.L и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE.L | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -65.29% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.08% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | -16.71% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -23.04% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -38.56% | -20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -4.37% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -23.50% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.80% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE.L и ^FCHI
TotalEnergies SE (TTE.L) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE.L | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 4.33% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | 11.19% | +24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 14.20% | +27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.36% | 16.42% | +33.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 17.71% | +24.11% |
Часто задаваемые вопросы
TTE.L and ^FCHI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTE.L и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор