PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTE.L с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TTE.L и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в TotalEnergies SE (TTE.L) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTE.L показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции TTE.L превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 11.39% против 6.77% соответственно.


TTE.L

1 день
1.42%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
24.37%
С начала года
29.34%
1 год
39.76%
3 года*
15.77%
5 лет*
21.27%
10 лет*
11.39%
Всё время*
8.71%

^FCHI

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
2.80%
С начала года
2.32%
1 год
6.60%
3 года*
4.44%
5 лет*
5.24%
10 лет*
6.77%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTE.L и ^FCHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTE.L
TotalEnergies SE
29.34%14.53%-9.91%8.99%42.14%35.63%-22.23%10.04%5.33%0.82%
^FCHI
CAC 40
2.32%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%

Correlation

The correlation between TTE.L and ^FCHI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г.

0.49

Over the past year, the correlation between TTE.L and ^FCHI has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TotalEnergies SE

CAC 40

Доходность на риск

TTE.L vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTE.L
Ранг доходности на риск TTE.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTE.L c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.L) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTE.L^FCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.59

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

1.69

+3.75

TTE.L vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTE.L на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE.L и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTE.L и ^FCHI

Максимальная просадка TTE.L за все время составила -59.23%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.L и ^FCHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTE.L^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.23%

-65.29%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.30%

-11.08%

-11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-16.71%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-23.04%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-38.56%

-20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-3.27%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-24.39%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

3.89%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TTE.L и ^FCHI

TotalEnergies SE (TTE.L) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что TTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTE.L^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

3.51%

+9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.27%

11.50%

+26.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.68%

14.23%

+32.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

16.40%

+29.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.26%

17.39%

+24.87%

Часто задаваемые вопросы


TTE.L and ^FCHI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTE.L и ^FCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор