PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTE.L с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TTE.L и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в TotalEnergies SE (TTE.L) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTE.L показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции TTE.L превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 12.07% против 6.42% соответственно.


TTE.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
32.20%
6 месяцев
39.25%
1 год
49.08%
3 года*
15.98%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.07%

^FCHI

1 день
1.15%
1 месяц
2.26%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.63%
3 года*
4.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTE.L и ^FCHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTE.L
TotalEnergies SE
32.20%14.53%-9.91%10.27%42.59%35.62%-22.25%10.04%5.33%0.82%
^FCHI
CAC 40
1.16%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%

Correlation

The correlation between TTE.L and ^FCHI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2001 г.

0.43

Over the past year, the correlation between TTE.L and ^FCHI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TotalEnergies SE

CAC 40

Доходность на риск

TTE.L vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTE.L
Ранг доходности на риск TTE.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTE.L c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.L) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTE.L^FCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

0.50

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

1.47

+7.82

TTE.L vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTE.L на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE.L и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TTE.L^FCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.39

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.21

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TTE.L и ^FCHI

Максимальная просадка TTE.L за все время составила -59.25%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.L и ^FCHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTE.L^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-65.29%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-11.08%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-16.71%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-23.04%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-38.56%

-20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-4.37%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-23.50%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.80%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TTE.L и ^FCHI

TotalEnergies SE (TTE.L) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTE.L^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

4.33%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

11.19%

+24.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.06%

14.20%

+27.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.36%

16.42%

+33.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.82%

17.71%

+24.11%

Часто задаваемые вопросы


TTE.L and ^FCHI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTE.L и ^FCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор