PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTE.L с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TTE.L с ^FCHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE.L) и CAC 40 (^FCHI).

Доходность

Сравнение доходности TTE.L и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в TotalEnergies SE (TTE.L) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTE.L и ^FCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTE.L
TotalEnergies SE		38.64%14.53%-9.91%10.27%42.59%35.62%-22.25%10.04%5.33%0.82%
^FCHI
CAC 40		-2.06%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, TTE.L показывает доходность 38.64%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции TTE.L превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 13.73% против 6.33% соответственно.

TTE.L

1 день
-3.98%
1 месяц
12.30%
С начала года
38.64%
6 месяцев
53.04%
1 год
38.01%
3 года*
18.79%
5 лет*
22.00%
10 лет*
13.73%

^FCHI

1 день
2.10%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.33%
3 года*
2.91%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies SE

CAC 40

Часто сравнивают с TTE.L:
TTE.L с ENGI.PATTE.L с VOOTTE.L с XOMTTE.L с SHELL.ASTTE.L с AXA.DETTE.L с SPYTTE.L с BNP.PA
Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L

Доходность на риск

TTE.L vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE.L
Ранг доходности на риск TTE.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTE.L c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.L) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTE.L^FCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.08

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.21

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.88

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

3.04

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTE.L vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTE.L на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE.L и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTE.L^FCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.08

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Корреляция

Корреляция между TTE.L и ^FCHI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TTE.L и ^FCHI

Максимальная просадка TTE.L за все время составила -59.25%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.L и ^FCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

TTE.L^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-65.29%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-12.67%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-23.04%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-38.56%

-20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-7.42%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-23.58%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

3.19%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TTE.L и ^FCHI

TotalEnergies SE (TTE.L) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTE.L^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.77%

5.25%

+12.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

9.46%

+22.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.76%

15.89%

+24.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.04%

16.18%

+33.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.42%

17.67%

+23.75%