PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTDAX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTDAX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TTDAX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTDAX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-5.84%10.90%2.87%7.65%-16.61%2.90%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

TTDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-3.09%
1 год
9.16%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с SNOIXTTDAX с THHYXTTDAX с ASILXTTDAX с BPLEXTTDAX с BTPIXTTDAX с BDMIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий TTDAX и QAMNX

TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Доходность на риск

TTDAX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTDAX
Ранг доходности на риск TTDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTDAX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTDAXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.90

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.97

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

5.71

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTDAX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTDAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTDAX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDAXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.87

-0.53

Корреляция

Корреляция между TTDAX и QAMNX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTDAX и QAMNX

Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTDAX и QAMNX

Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTDAXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-17.97%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-4.16%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-0.42%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-5.25%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.44%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TTDAX и QAMNX

Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTDAXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.03%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

4.88%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

6.38%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

14.04%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

14.04%

+2.48%