PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTDAX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTDAX с QAMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TTDAX charges 1.25%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.

Доходность

Сравнение доходности TTDAX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TTDAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAMNX

1 день
0.19%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.05%
6 месяцев
2.49%
1 год
3.27%
3 года*
11.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTDAX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-5.84%10.90%2.87%7.65%-16.61%2.90%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		0.05%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Correlation

The correlation between TTDAX and QAMNX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с SNOIXTTDAX с BIVIXTTDAX с THHYXTTDAX с WTLSTTDAX с GTAPXTTDAX с ASILX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY

Доходность на риск

TTDAX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTDAX
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTDAX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TTDAX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDAXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.82

—

Просадки

Сравнение просадок TTDAX и QAMNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDAXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TTDAX и QAMNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDAXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.86%

—

Сравнение комиссий TTDAX и QAMNX

TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTDAX и QAMNX

Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности QAMNX в 1.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.53%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%

Часто задаваемые вопросы

TTDAX and QAMNX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTDAX и QAMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор