PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAPY с UCBJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTAPY с UCBJY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTAPY (TTW Public Company Limited) and UCBJY (UCB SA ADR) are both stocks. TTAPY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while UCBJY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, TTAPY returned 4.62%/yr vs 14.89%/yr for UCBJY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTAPY и UCBJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TTW Public Company Limited (TTAPY) и UCB SA ADR (UCBJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAPY показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у UCBJY с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции TTAPY уступали акциям UCBJY по среднегодовой доходности: 4.62% против 14.89% соответственно.

TTAPY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
3.18%
С начала года
2.61%
1 год
20.29%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.62%

UCBJY

1 день
0.05%
1 месяц
-6.54%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-2.46%
1 год
37.07%
3 года*
45.69%
5 лет*
21.94%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAPY и UCBJY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAPY
TTW Public Company Limited		2.61%23.94%7.75%9.43%-21.49%-12.78%-2.99%21.66%3.29%33.12%
UCBJY
UCB SA ADR		-2.46%42.69%129.19%12.67%-30.04%6.90%34.46%-1.59%9.33%21.37%

Correlation

The correlation between TTAPY and UCBJY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTAPY:

$1.20B

UCBJY:

$51.57B

EPS

TTAPY:

THB 40.77

UCBJY:

€6.73

Коэффициент P/E

TTAPY:

12.44

UCBJY:

17.57

Коэффициент PEG

TTAPY:

59.27

UCBJY:

0.39

Коэффициент P/S

TTAPY:

7.74

UCBJY:

3.31

Коэффициент P/B

TTAPY:

2.34

UCBJY:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

TTAPY:

THB 5.23B

UCBJY:

€13.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTAPY:

THB 3.58B

UCBJY:

€10.00B

EBITDA (12 мес.)

TTAPY:

THB 4.52B

UCBJY:

€4.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TTW Public Company Limited

UCB SA ADR

Часто сравнивают с TTAPY:
TTAPY с TEF.MCTTAPY с EXE.TOTTAPY с 1530.HKTTAPY с TIT.MITTAPY с ALK-B.COTTAPY с ARGXTTAPY с BIP
Часто сравнивают с UCBJY:
UCBJY с SPOTUCBJY с FNMASUCBJY с EATUCBJY с UIUCBJY с AGXUCBJY с WLFCUCBJY с SGAPY

Доходность на риск

TTAPY vs. UCBJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAPY
Ранг доходности на риск TTAPY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAPY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAPY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAPY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UCBJY
Ранг доходности на риск UCBJY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCBJY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCBJY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCBJY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCBJY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCBJY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAPY c UCBJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TTW Public Company Limited (TTAPY) и UCB SA ADR (UCBJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTAPYUCBJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.05

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.64

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.71

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

3.80

+1.10

TTAPY vs. UCBJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAPY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCBJY равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAPY и UCBJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAPY и UCBJY

Максимальная просадка TTAPY за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки UCBJY в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAPY и UCBJY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAPYUCBJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-50.32%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-21.77%

+13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.45%

-28.58%

+19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

-46.82%

+23.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.48%

-50.32%

+12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-18.95%

+12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-13.14%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

9.78%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAPY и UCBJY

Текущая волатильность для TTW Public Company Limited (TTAPY) составляет 0.00%, в то время как у UCB SA ADR (UCBJY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что TTAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCBJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAPYUCBJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.46%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

24.68%

-12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

35.60%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

30.39%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

30.71%

-7.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAPY и UCBJY

Дивидендная доходность TTAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности UCBJY в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTAPY
TTW Public Company Limited		6.28%5.97%6.51%6.61%6.87%5.48%4.10%1.85%4.02%4.44%5.87%3.40%
UCBJY
UCB SA ADR		0.63%0.57%0.73%1.67%1.79%0.86%0.78%1.06%1.10%2.71%3.21%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTAPY и UCBJY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TTW Public Company Limited и UCB SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.30B
4.22B
(TTAPY) Общая выручка
(UCBJY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TTAPY значения в THB, UCBJY значения в EUR

Сравнение рентабельности TTAPY и UCBJY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TTW Public Company Limited и UCB SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.4%
71.9%
Активы портфеля
TTAPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TTW Public Company Limited сообщила о валовой прибыли в 886.58M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

UCBJY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UCB SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

TTAPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TTW Public Company Limited сообщила об операционной прибыли в 819.44M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.

UCBJY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UCB SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

TTAPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TTW Public Company Limited сообщила о чистой прибыли в 672.94M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.

UCBJY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UCB SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.

Часто задаваемые вопросы

TTAPY and UCBJY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCBJY has higher volatility (9.46%) compared to TTAPY (0.00%). In terms of maximum drawdown, TTAPY dropped -37.48% vs UCBJY's -50.32%.

UCBJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAPY и UCBJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор