Сравнение TSYX с KCSH
TSYX (TSPY Lift ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - TSYX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. TSYX is actively managed, while KCSH is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYX и KCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 3.58% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.59% |
Correlation
The correlation between TSYX and KCSH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. KCSH — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KCSH
Сравнение TSYX c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и KCSH
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -0.58% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -0.00% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.03% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и KCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 1.25% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 1.31% | +17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 1.31% | +17.83% |
Сравнение комиссий TSYX и KCSH
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и KCSH
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности KCSH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and KCSH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 3.96% for KCSH.
TSYX is categorized as Leveraged Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: TappAlpha and KraneShares. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.20% for KCSH.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор