Сравнение TSYX с FTIF
TSYX (TSPY Lift ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSYX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. TSYX is actively managed, while FTIF is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYX и FTIF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 3.58% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 16.48% |
Correlation
The correlation between TSYX and FTIF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. FTIF — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTIF
Сравнение TSYX c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и FTIF
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -27.83% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -4.32% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -5.95% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 15.38% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 18.92% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 18.92% | +0.22% |
Сравнение комиссий TSYX и FTIF
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и FTIF
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FTIF в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.15% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and FTIF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 1.15% for FTIF.
TSYX is categorized as Leveraged Equities, while FTIF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор