Сравнение TSYX с DLLL
TSYX (TSPY Lift ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TSYX is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSYX charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 94.80%
- С начала года
- 787.26%
- 6 месяцев
- 750.24%
- 1 год
- 753.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYX и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 2.83% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 818.03% |
Correlation
The correlation between TSYX and DLLL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. DLLL — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение TSYX c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и DLLL
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -68.58% | +55.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -16.07% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -25.83% | +22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 61.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 130.96% | -111.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 129.49% | -110.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 129.49% | -110.40% |
Сравнение комиссий TSYX и DLLL
TSYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и DLLL
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and DLLL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
TSYX has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: TappAlpha and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор