PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWIX с TGWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWIX с TGWFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSWIX (Transamerica International Equity) and TGWFX (Transamerica Large Growth Fund) are both mutual funds - TSWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while TGWFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TSWIX returned 9.47%/yr vs 16.24%/yr for TGWFX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWIX charges 0.84%/yr vs 0.90%/yr for TGWFX.

Доходность

Сравнение доходности TSWIX и TGWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Large Growth Fund (TGWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWIX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у TGWFX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции TSWIX уступали акциям TGWFX по среднегодовой доходности: 9.47% против 16.24% соответственно.

TSWIX

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.29%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.47%
1 год
23.04%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.47%

TGWFX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-4.58%
1 год
6.97%
3 года*
22.17%
5 лет*
4.48%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWIX и TGWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWIX
Transamerica International Equity		10.47%32.53%3.55%16.09%-14.05%13.23%6.75%21.14%-15.95%22.58%
TGWFX
Transamerica Large Growth Fund		-1.83%19.57%37.05%43.40%-46.00%10.81%72.98%34.38%-0.64%32.45%

Correlation

The correlation between TSWIX and TGWFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.57

The correlation between TSWIX and TGWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Equity

Transamerica Large Growth Fund

Часто сравнивают с TSWIX:
TSWIX с FHLFXTSWIX с SPYTSWIX с THYIXTSWIX с ANDIXTSWIX с IMLAXTSWIX с CIVVXTSWIX с TLOFX
Часто сравнивают с TGWFX:
TGWFX с FOCKXTGWFX с FSPGXTGWFX с EMTIXTGWFX с FOCPXTGWFX с TSLTXTGWFX с BBLIXTGWFX с IMLAX

Доходность на риск

TSWIX vs. TGWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWIX
Ранг доходности на риск TSWIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TGWFX
Ранг доходности на риск TGWFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWIX c TGWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Large Growth Fund (TGWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWIXTGWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.39

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.68

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.41

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

1.08

+6.61

TSWIX vs. TGWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа TGWFX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWIX и TGWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWIX и TGWFX

Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, примерно равная максимальной просадке TGWFX в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и TGWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWIXTGWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-56.40%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-21.19%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-28.84%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-56.40%

+26.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-56.40%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-8.22%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-13.78%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

8.08%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWIX и TGWFX

Текущая волатильность для Transamerica International Equity (TSWIX) составляет 5.07%, в то время как у Transamerica Large Growth Fund (TGWFX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWIXTGWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

8.95%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

17.41%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

22.51%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

32.58%

-15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

27.81%

-10.65%

Сравнение комиссий TSWIX и TGWFX

TSWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TGWFX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWIX и TGWFX

Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности TGWFX в 38.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWFX
Transamerica Large Growth Fund		38.04%37.34%21.74%0.00%1.42%25.01%16.24%21.28%9.80%4.38%0.00%0.00%
TSWIX
Transamerica International Equity		6.95%7.68%3.03%3.16%1.12%3.55%1.22%2.75%5.56%3.08%1.90%2.64%

Часто задаваемые вопросы

TSWIX and TGWFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGWFX has higher volatility (8.95%) compared to TSWIX (5.07%). In terms of maximum drawdown, TSWIX dropped -58.76% vs TGWFX's -56.40%.

TSWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWIX и TGWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор