Сравнение TSWE.L с QUID.L
TSWE.L (VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - TSWE.L is a Global Equities fund tracking the Solactive World Equal Weight Screened Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. TSWE.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 10 years, TSWE.L returned 0.29%/yr vs 2.24%/yr for QUID.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TSWE.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSWE.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции TSWE.L уступали акциям QUID.L по среднегодовой доходности: 0.29% против 2.24% соответственно.
TSWE.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 0.29%
- Всё время*
- 2.36%
QUID.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 0.26%
Сравнение доходности по годам TSWE.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.L VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 11.74% | 27.64% | 9.78% | 20.41% | -17.42% | 22.23% | 23.38% | -61.63% | -4.83% | 9.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 1.88% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -0.98% | 3.80% | 5.64% | -5.42% | 10.09% |
Correlation
The correlation between TSWE.L and QUID.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.18 |
Over the past year, TSWE.L and QUID.L have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
TSWE.L
QUID.L
Сравнение TSWE.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWE.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.98 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 2.20 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWE.L и QUID.L
Максимальная просадка TSWE.L за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -35.66% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -4.45% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -7.76% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -25.00% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -26.28% | -50.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -3.05% | -17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -14.59% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.98% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.L и QUID.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что TSWE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.70% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 5.09% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 6.72% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 8.63% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 8.88% | +18.80% |
Сравнение комиссий TSWE.L и QUID.L
TSWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.L и QUID.L
Дивидендная доходность TSWE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности QUID.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
TSWE.L VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.84% | 1.89% | 2.28% | 2.15% | 2.33% | 4.41% | 7.06% | 9.31% | 2.86% | 2.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.L and QUID.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.L.
TSWE.L is categorized as Global Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор