Сравнение TSWE.DE с VWRL.L
TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds - TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity while VWRL.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.DE returned 11.66%/yr vs 12.30%/yr for VWRL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSWE.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSWE.DE торгуется в EUR, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSWE.DE показывает доходность 13.30%, а VWRL.L немного ниже – 12.89%.
TSWE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам TSWE.DE и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 13.30% | 13.87% | 16.42% | 16.27% | -13.06% | 29.28% | 5.03% | 28.44% | -5.05% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.89% | 8.05% | 25.36% | 18.06% | -13.16% | 27.85% | 6.04% | 29.80% | -4.47% |
Correlation
The correlation between TSWE.DE and VWRL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between TSWE.DE and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.DE vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
TSWE.DE
VWRL.L
Сравнение TSWE.DE c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.DE | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.92 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 16.48 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.38 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и VWRL.L
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -32.47% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -6.72% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -19.81% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -19.81% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.64% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.24% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.60% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и VWRL.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.80% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 7.96% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 11.08% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 13.63% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.88% | +1.01% |
Сравнение комиссий TSWE.DE и VWRL.L
TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и VWRL.L
Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VWRL.L в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.83% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.DE and VWRL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.DE.
TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор