Сравнение TSWE.DE с SPP2.DE
TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.DE returned 11.66%/yr vs 13.67%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TSWE.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и SPP2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSWE.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSWE.DE показывает доходность 13.30%, а SPP2.DE немного ниже – 13.04%.
TSWE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
SPP2.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSWE.DE и SPP2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 13.30% | 13.87% | 16.42% | 16.27% | -13.06% | 29.28% | 11.06% |
SPP2.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.04% | 7.39% | 27.67% | 19.17% | -11.61% | 31.66% | 6.71% |
Correlation
The correlation between TSWE.DE and SPP2.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between TSWE.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.DE
SPP2.DE
Сравнение TSWE.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.DE | SPP2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 4.68 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 16.60 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.DE | SPP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.19 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и SPP2.DE
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и SPP2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.DE | SPP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -21.23% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -5.87% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -21.23% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -21.23% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.51% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.51% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.66% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и SPP2.DE
Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) составляет 3.04%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.DE | SPP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.27% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.26% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 12.55% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 14.69% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.56% | +1.33% |
Сравнение комиссий TSWE.DE и SPP2.DE
TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и SPP2.DE
Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP2.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.83% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.
TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.45% for SPP2.DE.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и SPP2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор