Сравнение TSWE.DE с MWOL.DE
TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.DE returned 11.66%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSWE.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.DE показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.
TSWE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSWE.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 13.30% | 13.87% | 16.42% | 16.27% | -13.06% | 29.28% | 5.03% | 16.64% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 30.82% | 3.73% | 15.10% |
Correlation
The correlation between TSWE.DE and MWOL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between TSWE.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.DE
MWOL.DE
Сравнение TSWE.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.67 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 14.63 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -33.56% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -6.58% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -21.64% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -21.64% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.37% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.89% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.65% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и MWOL.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.63% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 7.71% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 11.12% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 14.20% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 16.46% | -0.57% |
Сравнение комиссий TSWE.DE и MWOL.DE
TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и MWOL.DE
Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности MWOL.DE в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.83% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TSWE.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.DE.
TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор