Сравнение TSWE.DE с JREG.DE
TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and JREG.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both Global Equities funds - TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity while JREG.DE tracks the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.DE returned 11.66%/yr vs 13.13%/yr for JREG.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TSWE.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for JREG.DE.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и JREG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.DE показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у JREG.DE с доходностью 10.36%.
TSWE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
JREG.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSWE.DE и JREG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 13.30% | 13.87% | 16.42% | 16.27% | -13.06% | 29.28% | 5.03% | 28.44% | -5.05% |
JREG.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10.36% | 6.82% | 25.54% | 21.37% | -13.19% | 35.15% | 6.53% | 32.00% | -4.99% |
Correlation
The correlation between TSWE.DE and JREG.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between TSWE.DE and JREG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.DE vs. JREG.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.DE
JREG.DE
Сравнение TSWE.DE c JREG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.DE | JREG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.74 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 15.51 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.DE | JREG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и JREG.DE
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке JREG.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и JREG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.DE | JREG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -33.56% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -6.09% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -21.42% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -21.42% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.42% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.26% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.47% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и JREG.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.DE | JREG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.46% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 7.56% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 11.01% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 14.04% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.96% | -0.07% |
Сравнение комиссий TSWE.DE и JREG.DE
TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JREG.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и JREG.DE
Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как JREG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREG.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.83% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TSWE.DE and JREG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TSWE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.DE.
TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while JREG.DE tracks JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.25% for JREG.DE.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и JREG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор