Сравнение TSWE.DE с IS3S.DE
TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity while IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.DE returned 11.66%/yr vs 17.35%/yr for IS3S.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSWE.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и IS3S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.DE показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 35.27%.
TSWE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
IS3S.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 35.27%
- 6 месяцев
- 38.20%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам TSWE.DE и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 13.30% | 13.87% | 16.42% | 16.27% | -13.06% | 29.28% | 5.03% | 28.44% | -5.05% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 35.27% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.38% | -12.53% | 22.01% | -4.48% |
Correlation
The correlation between TSWE.DE and IS3S.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between TSWE.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.DE
IS3S.DE
Сравнение TSWE.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.DE | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.83 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 10.36 | -7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 39.01 | -26.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 4.53 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.68 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и IS3S.DE
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -35.18% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -6.09% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -17.80% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -17.80% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.83% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.82% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.62% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и IS3S.DE
Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) составляет 3.04%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.62% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 11.32% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 13.93% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 13.85% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.76% | +0.13% |
Сравнение комиссий TSWE.DE и IS3S.DE
TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и IS3S.DE
Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.83% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.
TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.30% for IS3S.DE.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор