Сравнение TSWE.DE с ETLQ.DE
TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.DE returned 11.66%/yr vs 13.10%/yr for ETLQ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TSWE.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и ETLQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.DE показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у ETLQ.DE с доходностью 10.88%.
TSWE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
ETLQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSWE.DE и ETLQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 13.30% | 13.87% | 16.42% | 16.27% | -13.06% | 29.28% | 5.03% | 21.63% |
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 10.88% | 8.14% | 26.10% | 20.83% | -13.64% | 32.63% | 5.63% | 24.59% |
Correlation
The correlation between TSWE.DE and ETLQ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between TSWE.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.DE
ETLQ.DE
Сравнение TSWE.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.DE | ETLQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.56 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 14.23 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и ETLQ.DE
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и ETLQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -33.38% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -6.68% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -21.58% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -21.58% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.34% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.33% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.68% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и ETLQ.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.68% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 7.77% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 11.18% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 14.06% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.74% | +0.15% |
Сравнение комиссий TSWE.DE и ETLQ.DE
TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и ETLQ.DE
Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как ETLQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.83% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TSWE.DE and ETLQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.DE.
TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: VanEck and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.10% for ETLQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и ETLQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор