PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWE.AS с WPAD.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWE.AS с WPAD.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) and WPAD.AS (iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from VanEck and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.AS returned 11.63%/yr vs 11.89%/yr for WPAD.AS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSWE.AS и WPAD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSWE.AS торгуется в EUR, в то время как WPAD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPAD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.AS показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у WPAD.AS с доходностью 7.68%.

TSWE.AS

1 день
-0.05%
1 месяц
6.66%
С начала года
13.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
25.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.95%

WPAD.AS

1 день
0.03%
1 месяц
4.85%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.02%
1 год
19.52%
3 года*
15.73%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.AS и WPAD.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		13.44%13.10%17.22%16.38%-13.18%16.10%
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		7.68%5.45%26.11%21.09%-17.55%19.50%

Correlation

The correlation between TSWE.AS and WPAD.AS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г.

0.52

Over the past year, TSWE.AS and WPAD.AS have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Часто сравнивают с TSWE.AS:
TSWE.AS с VWRL.ASTSWE.AS с VTITSWE.AS с VFEM.DETSWE.AS с MXWS.LTSWE.AS с GGRG.LTSWE.AS с QQQTSWE.AS с VVGM.DE
Часто сравнивают с WPAD.AS:
WPAD.AS с IWRD.LWPAD.AS с IWDA.ASWPAD.AS с XLKQ.LWPAD.AS с IGSG.ASWPAD.AS с VHYL.ASWPAD.AS с XUSE.ASWPAD.AS с VEVE.AS

Доходность на риск

TSWE.AS vs. WPAD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWE.AS
Ранг доходности на риск TSWE.AS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.AS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.AS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.AS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.AS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WPAD.AS
Ранг доходности на риск WPAD.AS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPAD.AS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPAD.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPAD.AS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPAD.AS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPAD.AS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.AS c WPAD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWE.ASWPAD.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.60

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.26

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.36

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

8.15

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWE.AS vs. WPAD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.AS на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPAD.AS равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.AS и WPAD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWE.ASWPAD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.60

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.97

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TSWE.AS и WPAD.AS

Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки WPAD.AS в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и WPAD.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWE.ASWPAD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-21.37%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.89%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-21.37%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-21.37%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.28%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.53%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.53%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.AS и WPAD.AS

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) имеют волатильность 3.17% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWE.ASWPAD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.29%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.69%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.14%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

19.08%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

19.06%

-4.13%

Сравнение комиссий TSWE.AS и WPAD.AS

И TSWE.AS, и WPAD.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.AS и WPAD.AS

Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности WPAD.AS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		1.83%1.94%2.18%2.23%2.38%1.64%1.88%2.34%2.45%2.09%1.85%1.87%
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		0.98%1.05%1.10%1.23%1.48%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSWE.AS and WPAD.AS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSWE.AS and WPAD.AS have the same expense ratio: 0.20% per year.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.AS и WPAD.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор