Сравнение TSTX-U.TO с RCDB.NEO
TSTX-U.TO (Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF) and RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. TSTX-U.TO is passively managed, while RCDB.NEO is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSTX-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for RCDB.NEO.
Доходность
Сравнение доходности TSTX-U.TO и RCDB.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSTX-U.TO показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у RCDB.NEO с доходностью 1.10%.
TSTX-U.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCDB.NEO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSTX-U.TO и RCDB.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 0.23% | 1.20% |
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 1.10% | 0.14% |
Correlation
The correlation between TSTX-U.TO and RCDB.NEO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSTX-U.TO vs. RCDB.NEO — Ранг доходности на риск
TSTX-U.TO
RCDB.NEO
Сравнение TSTX-U.TO c RCDB.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSTX-U.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.45 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок TSTX-U.TO и RCDB.NEO
Максимальная просадка TSTX-U.TO за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки RCDB.NEO в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTX-U.TO и RCDB.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSTX-U.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.90% | -8.31% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.08% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -1.41% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSTX-U.TO и RCDB.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSTX-U.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 2.34% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 2.83% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 5.48% | -3.80% |
Сравнение комиссий TSTX-U.TO и RCDB.NEO
TSTX-U.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RCDB.NEO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSTX-U.TO и RCDB.NEO
Дивидендная доходность TSTX-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности RCDB.NEO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 2.11% | 1.96% | 1.58% | 1.22% | 1.16% | 1.33% | 1.68% | 0.78% |
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 2.32% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSTX-U.TO and RCDB.NEO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSTX-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSTX-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for RCDB.NEO.
They also come from different issuers: Global X and RBC. Their fees differ too: 0.15% for TSTX-U.TO and 0.17% for RCDB.NEO.
Подберите оптимальное распределение для TSTX-U.TO и RCDB.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор