Сравнение TSPA с USD=X
TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 3 years, TSPA returned 22.03%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TSPA и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSPA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TSPA и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 9.02% | 16.44% | 26.37% | 29.95% | -18.70% | 13.72% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPA vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TSPA
USD=X
Сравнение TSPA c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPA | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TSPA и USD=X
Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | 0.00% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | 0.00% | -9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | 0.00% | -19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | 0.00% | -24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | 0.00% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | 0.00% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.00% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и USD=X
T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 0.00% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 0.00% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 0.00% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 0.00% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 0.00% | +17.03% |
Часто задаваемые вопросы
TSPA has higher volatility (3.90%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TSPA и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор