PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с PNAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с PNAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and PNAIX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class) are both funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PNAIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Index. TSPA is actively managed, while PNAIX is passively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 22.03%/yr vs 17.66%/yr for PNAIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.66%/yr for PNAIX.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и PNAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у PNAIX с доходностью -2.04%.

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

PNAIX

1 день
-2.84%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-2.68%
1 год
9.95%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.70%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и PNAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		-2.04%16.53%25.43%29.18%-21.25%8.90%

Correlation

The correlation between TSPA and PNAIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between TSPA and PNAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с PNAIX:
PNAIX с FXAIXPNAIX с VOOPNAIX с PRWAXPNAIX с JDMNXPNAIX с GREKPNAIX с POMIXPNAIX с POGRX

Доходность на риск

TSPA vs. PNAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PNAIX
Ранг доходности на риск PNAIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNAIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNAIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNAIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNAIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c PNAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPAPNAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.80

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.18

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.78

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

2.73

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. PNAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа PNAIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и PNAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPAPNAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.80

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TSPA и PNAIX

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки PNAIX в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и PNAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPAPNAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-30.49%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-14.02%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-19.05%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-29.29%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.94%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.52%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.98%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и PNAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 3.90%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPAPNAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.17%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.97%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.60%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.64%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

19.18%

-2.15%

Сравнение комиссий TSPA и PNAIX

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PNAIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и PNAIX

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PNAIX в 8.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		8.71%8.53%9.37%5.23%3.31%20.62%15.56%7.43%12.75%0.29%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TSPA and PNAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PNAIX has higher volatility (4.17%) compared to TSPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs PNAIX's -30.49%.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и PNAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор