PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSNIX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSNIX с PRSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSNIX (T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class) and PRSCX (T. Rowe Price Science And Technology Fund) are both Technology Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TSNIX returned 23.81%/yr vs 23.56%/yr for PRSCX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSNIX charges 0.67%/yr vs 0.84%/yr for PRSCX.

Доходность

Сравнение доходности TSNIX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSNIX показывает доходность 41.52%, а PRSCX немного ниже – 41.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSNIX имеют среднегодовую доходность 23.81%, а акции PRSCX немного отстают с 23.56%.

TSNIX

1 день
0.04%
1 месяц
18.14%
С начала года
41.52%
6 месяцев
38.32%
1 год
82.86%
3 года*
40.48%
5 лет*
18.47%
10 лет*
23.81%

PRSCX

1 день
0.02%
1 месяц
18.11%
С начала года
41.44%
6 месяцев
38.21%
1 год
82.59%
3 года*
40.31%
5 лет*
18.36%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSNIX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSNIX
T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class		41.52%24.45%40.65%53.94%-35.29%5.72%46.10%55.54%-7.41%39.56%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		41.44%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Correlation

The correlation between TSNIX and PRSCX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г.

1.00

The correlation between TSNIX and PRSCX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с TSNIX:
TSNIX с TROIXTSNIX с FDCPXTSNIX с VOOTSNIX с FSPSXTSNIX с VTSAXTSNIX с VGTTSNIX с TBCIX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с PRISXPRSCX с CWGIX

Доходность на риск

TSNIX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSNIX
Ранг доходности на риск TSNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSNIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSNIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSNIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSNIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSNIX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSNIXPRSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
3.69

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
4.31

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.57

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

4.87

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

18.17

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSNIX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSNIX на текущий момент составляет 3.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSCX равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSNIX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSNIXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

3.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.52

+0.46

Просадки

Сравнение просадок TSNIX и PRSCX

Максимальная просадка TSNIX за все время составила -46.22%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNIX и PRSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSNIXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-85.26%

+39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-17.99%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

-31.06%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.22%

-46.19%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-46.19%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-29.89%

+21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.75%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TSNIX и PRSCX

T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеют волатильность 9.41% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSNIXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

9.42%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

19.59%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

23.79%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

27.82%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

24.80%

+0.04%

Сравнение комиссий TSNIX и PRSCX

TSNIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSNIX и PRSCX

Дивидендная доходность TSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности PRSCX в 8.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		8.15%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%
TSNIX
T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class		8.24%11.66%9.62%0.00%7.82%33.71%14.00%11.91%36.28%13.35%3.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TSNIX and PRSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRSCX has higher volatility (9.42%) compared to TSNIX (9.41%). In terms of maximum drawdown, TSNIX dropped -46.22% vs PRSCX's -85.26%.

TSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 3.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSNIX и PRSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор