PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMX с XTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMX returned 295.18% vs 21.00% for XTAP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности TSMX и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 85.80%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.96%.

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMX и XTAP

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%81.48%14.76%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%3.51%

Correlation

The correlation between TSMX and XTAP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.53

The correlation between TSMX and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSMX и XTAP

Секторы
TSMX
XTAP

Технологии

100.0%
33.6%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

TSMX
100.0%
XTAP
33.6%

Сырьевые материалы

TSMX

-

XTAP
1.9%

Коммуникационные услуги

TSMX

-

XTAP
10.5%

Потребительский циклический сектор

TSMX

-

XTAP
10.0%

Потребительский защитный сектор

TSMX

-

XTAP
5.3%

Энергетика

TSMX

-

XTAP
4.0%

Финансовые услуги

TSMX

-

XTAP
12.2%

Здравоохранение

TSMX

-

XTAP
9.5%

Промышленность

TSMX

-

XTAP
8.5%

Недвижимость

TSMX

-

XTAP
2.0%

Коммунальные услуги

TSMX

-

XTAP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS

Доходность на риск

TSMX vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
4.50

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
7.78

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.22

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

14.82

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.80

78.70

-50.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 4.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTAP равному 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

4.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.80

+0.77

Просадки

Сравнение просадок TSMX и XTAP

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMXXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-22.13%

-41.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-1.42%

-33.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-0.21%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-3.45%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

0.27%

+10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и XTAP

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 22.91% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMXXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.91%

1.10%

+21.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.45%

3.16%

+51.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.63%

4.70%

+66.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.93%

14.54%

+66.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.93%

14.41%

+66.52%

Сравнение комиссий TSMX и XTAP

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и XTAP

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMX and XTAP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (22.91%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs XTAP's -22.13%.

On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs 21.00% for XTAP. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 4.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMX и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор