Сравнение TSMX с CRMU
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TSMX is actively managed, while CRMU is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for CRMU.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и CRMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSMX
- 1 день
- -13.50%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 80.35%
- 6 месяцев
- 88.28%
- 1 год
- 240.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMU
- 1 день
- -13.83%
- 1 месяц
- -28.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMX и CRMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 35.74% |
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -64.46% |
Correlation
The correlation between TSMX and CRMU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. CRMU — Ранг доходности на риск
TSMX
CRMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSMX c CRMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | CRMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и CRMU
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки CRMU в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и CRMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -73.81% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.50% | -64.46% | +50.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -46.63% | +31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и CRMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.69% | 246.03% | -169.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.69% | 246.03% | -163.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.69% | 246.03% | -163.34% |
Сравнение комиссий TSMX и CRMU
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CRMU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и CRMU
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как CRMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.58% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and CRMU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for CRMU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.75% for CRMU.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и CRMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор