Сравнение TSLI.L с AVSG.L
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) and AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, TSLI.L returned -2.82% vs 32.99% for AVSG.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TSLI.L charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for AVSG.L.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и AVSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.L показывает доходность -26.31%, что значительно ниже, чем у AVSG.L с доходностью 19.72%.
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.45%
- 6 месяцев
- -24.19%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- -2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.47%
AVSG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 19.72%
- 1 год
- 32.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.33%
Сравнение доходности по годам TSLI.L и AVSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -26.31% | 15.61% | 5.49% |
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 19.72% | 12.18% | -3.69% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and AVSG.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск
TSLI.L
AVSG.L
Сравнение TSLI.L c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI.L | AVSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 4.80 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 18.68 | -18.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и AVSG.L
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки AVSG.L в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и AVSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -21.38% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -6.90% | -26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -1.00% | -29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -3.70% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 1.77% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и AVSG.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 2.91% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 9.56% | +18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 12.75% | +25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.08% | 15.61% | +28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.08% | 15.61% | +28.47% |
Сравнение комиссий TSLI.L и AVSG.L
TSLI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVSG.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и AVSG.L
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 33.99%, тогда как AVSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 33.99% | 55.94% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and AVSG.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVSG.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSG.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for TSLI.L.
TSLI.L is categorized as Derivative Income, while AVSG.L is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for TSLI.L and 0.39% for AVSG.L.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и AVSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор