Сравнение TSLG с NTSD
TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности TSLG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -21.35%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 16.40% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between TSLG and NTSD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLG vs. NTSD — Ранг доходности на риск
TSLG
NTSD
Сравнение TSLG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 5.08 | -5.42 |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и NTSD
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -5.20% | -77.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.00% | -1.11% | -58.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.73% | -0.84% | -57.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.53% | 24.28% | +68.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.31% | 24.28% | +91.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.31% | 24.28% | +91.03% |
Сравнение комиссий TSLG и NTSD
TSLG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и NTSD
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.27% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
TSLG and NTSD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for TSLG.
TSLG has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для TSLG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор