Сравнение TSI с PAXS
TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) and PAXS (PIMCO Access Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, TSI returned 6.54%/yr vs 12.96%/yr for PAXS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSI и PAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у PAXS с доходностью 1.95%.
TSI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -6.81%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 4.90%
PAXS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -2.01%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSI и PAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.78% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -8.80% |
PAXS PIMCO Access Income Fund | 1.95% | 12.58% | 19.51% | 9.30% | -16.66% |
Correlation
The correlation between TSI and PAXS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSI vs. PAXS — Ранг доходности на риск
TSI
PAXS
Сравнение TSI c PAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и PIMCO Access Income Fund (PAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSI | PAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.76 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.96 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSI и PAXS
Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки PAXS в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и PAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSI | PAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -22.28% | -38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -12.10% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -13.40% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.54% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -7.50% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.71% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSI и PAXS
Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 2.03%, в то время как у PIMCO Access Income Fund (PAXS) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSI | PAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 2.52% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 9.62% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 12.28% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 17.29% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 17.29% | -3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSI и PAXS
Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что меньше доходности PAXS в 12.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXS PIMCO Access Income Fund | 12.33% | 11.72% | 11.76% | 12.54% | 13.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 8.43% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
TSI and PAXS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAXS has higher volatility (2.52%) compared to TSI (2.03%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs PAXS's -22.28%.
PAXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSI и PAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор