PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGGX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSGGX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

TSGGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSGGX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGGX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund		-2.44%17.42%12.98%19.45%-18.19%13.49%16.48%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, TSGGX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

TSGGX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.21%
1 год
15.56%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.13%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с TSGGX:
TSGGX с VOOTSGGX с SCLAXTSGGX с TILGXTSGGX с PALDXTSGGX с SICIXTSGGX с STDAXTSGGX с FRGAX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий TSGGX и MAANX

TSGGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

TSGGX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGGX
Ранг доходности на риск TSGGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGGX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGGXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.81

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.98

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

4.58

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGGX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGGX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGGX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGGXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.16

+0.55

Корреляция

Корреляция между TSGGX и MAANX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGGX и MAANX

Дивидендная доходность TSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund		7.31%7.14%2.83%2.34%8.15%11.10%6.38%4.81%5.33%0.63%3.82%5.13%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSGGX и MAANX

Максимальная просадка TSGGX за все время составила -29.75%, примерно равная максимальной просадке MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGGX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSGGXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-29.21%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-10.72%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-22.63%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.86%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.72%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.81%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGGX и MAANX

TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSGGXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.39%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

8.48%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

15.67%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

16.35%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

385.82%

-371.66%