Сравнение TSGB.L с MIST.L
TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - TSGB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. TSGB.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, TSGB.L returned 10.99%/yr vs 3.14%/yr for MIST.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TSGB.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности TSGB.L и MIST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSGB.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.
TSGB.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- -2.68%
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSGB.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 11.74% | 19.05% | 11.64% | 13.73% | -7.64% | 23.91% | 19.21% | 3.26% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
Correlation
The correlation between TSGB.L and MIST.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSGB.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
TSGB.L
MIST.L
Сравнение TSGB.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSGB.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 7.17 | -5.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 101.64 | -98.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 493.90 | -483.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSGB.L и MIST.L
Максимальная просадка TSGB.L за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGB.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSGB.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.10% | -3.70% | -76.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -0.04% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -0.20% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -2.45% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.92% | 0.00% | -40.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -0.38% | -37.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.01% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGB.L и MIST.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TSGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSGB.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 0.10% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 0.28% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 0.38% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 0.58% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 0.98% | +27.26% |
Сравнение комиссий TSGB.L и MIST.L
TSGB.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGB.L и MIST.L
Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.85% | 1.90% | 2.22% | 2.20% | 2.28% | 4.27% | 7.57% | 9.63% | 2.18% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSGB.L and MIST.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSGB.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSGB.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
TSGB.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for TSGB.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для TSGB.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор