PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSFIX с SSCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSFIX с SSCDX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

TSFIX (Touchstone Small Cap Fund) and SSCDX (Sit Small Cap Dividend Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TSFIX returned 9.83%/yr vs 11.18%/yr for SSCDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TSFIX charges 0.94%/yr vs 1.35%/yr for SSCDX.

Доходность

Сравнение доходности TSFIX и SSCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSFIX показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у SSCDX с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции TSFIX уступали акциям SSCDX по среднегодовой доходности: 9.83% против 11.18% соответственно.

TSFIX

1 день
1.42%
1 месяц
3.40%
С начала года
7.45%
6 месяцев
5.82%
1 год
15.21%
3 года*
12.15%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.83%

SSCDX

1 день
1.72%
1 месяц
3.11%
С начала года
20.16%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.42%
3 года*
18.87%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSFIX и SSCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSFIX
Touchstone Small Cap Fund		7.45%5.89%11.13%20.89%-9.70%20.04%10.34%39.71%-9.59%6.27%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		20.16%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%

Correlation

The correlation between TSFIX and SSCDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2015 г.

0.91

The correlation between TSFIX and SSCDX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Cap Fund

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с TSFIX:
TSFIX с VOOTSFIX с MXIIXTSFIX с TPYAXTSFIX с SENCXTSFIX с TMCPXTSFIX с TEQAXTSFIX с TQPAX
Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SSMGXSSCDX с SDVGXSSCDX с SIBAXSSCDX с GDGIXSSCDX с SDMGX

Доходность на риск

TSFIX vs. SSCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSFIX
Ранг доходности на риск TSFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSFIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSFIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSFIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSFIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSFIX c SSCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSFIXSSCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.18

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.07

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.39

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

15.16

-10.65

TSFIX vs. SSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSFIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SSCDX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSFIX и SSCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSFIX и SSCDX

Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, примерно равная максимальной просадке SSCDX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и SSCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSFIXSSCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-38.79%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.22%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-23.99%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-27.06%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-38.79%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

0.00%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-6.98%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.38%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TSFIX и SSCDX

Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) составляет 4.41%, в то время как у Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSFIXSSCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.07%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.30%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.53%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

20.12%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

20.72%

+1.05%

Сравнение комиссий TSFIX и SSCDX

TSFIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SSCDX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSFIX и SSCDX

Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SSCDX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		1.78%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%
TSFIX
Touchstone Small Cap Fund		0.27%5.87%1.43%3.37%1.89%13.31%2.52%18.54%32.83%22.85%0.37%13.55%

Часто задаваемые вопросы

TSFIX and SSCDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSCDX has higher volatility (5.07%) compared to TSFIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, TSFIX dropped -39.00% vs SSCDX's -38.79%.

SSCDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSFIX и SSCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор