Сравнение TSDOX с BUSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX).
TSDOX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDOX и BUSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDOX и BUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 0.51% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 1.63% | 1.32% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDOX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BUSIX с доходностью 0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSDOX имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции BUSIX немного впереди с 2.68%.
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.58%
BUSIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDOX и BUSIX
TSDOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUSIX в 0.27%.
Доходность на риск
TSDOX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск
TSDOX
BUSIX
Сравнение TSDOX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDOX | BUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.89 | 3.78 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.31 | 13.61 | -4.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 5.42 | -1.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.29 | 16.23 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.21 | 104.01 | -51.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDOX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 3.78 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 2.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.97 | 2.42 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 2.10 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TSDOX и BUSIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDOX и BUSIX
Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности BUSIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.10% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.89% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок TSDOX и BUSIX
Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки BUSIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и BUSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDOX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -3.16% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.32% | -0.30% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.50% | -1.46% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.27% | -3.16% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.11% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.05% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDOX и BUSIX
Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) составляет 0.15%, в то время как у Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что TSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDOX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.36% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.89% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 1.32% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.23% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 1.11% | +0.20% |