Сравнение TSCV с EPSV
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и EPSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.42%.
TSCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPSV
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 26.42%
- 6 месяцев
- 26.98%
- 1 год
- 46.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCV и EPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 15.89% | 6.24% |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 26.42% | 6.63% |
Correlation
The correlation between TSCV and EPSV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. EPSV — Ранг доходности на риск
TSCV
EPSV
Сравнение TSCV c EPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCV | EPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 2.66 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TSCV и EPSV
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и EPSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | EPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -8.93% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.04% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -1.67% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и EPSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | EPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 17.75% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 18.14% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 18.14% | -1.34% |
Сравнение комиссий TSCV и EPSV
TSCV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и EPSV
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности EPSV в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 2.28% | 2.88% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and EPSV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.
EPSV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and Harbor. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.88% for EPSV.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и EPSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор