PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCIX с TMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCIX с TMDIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSCIX (AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - TSCIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TSCIX returned 10.16%/yr vs 13.05%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TSCIX charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.

Доходность

Сравнение доходности TSCIX и TMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund (TSCIX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCIX показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции TSCIX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.05% соответственно.

TSCIX

1 день
0.91%
1 месяц
0.07%
С начала года
8.86%
6 месяцев
1.70%
1 год
11.14%
3 года*
9.45%
5 лет*
1.55%
10 лет*
10.16%

TMDIX

1 день
0.57%
1 месяц
4.69%
С начала года
5.13%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-3.34%
3 года*
9.26%
5 лет*
4.52%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCIX и TMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCIX
AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund		8.86%0.84%8.50%16.73%-26.42%7.34%35.36%44.90%-4.05%21.17%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		5.13%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%

Correlation

The correlation between TSCIX and TMDIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2005 г.

0.91

The correlation between TSCIX and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TSCIX:
TSCIX с MEQFXTSCIX с SSSFXTSCIX с VISGXTSCIX с FECGXTSCIX с VRTGXTSCIX с ARSMXTSCIX с VSGIX
Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG

Доходность на риск

TSCIX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCIX
Ранг доходности на риск TSCIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCIX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund (TSCIX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCIXTMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.17

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.09

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.13

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

-0.27

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCIX vs. TMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCIX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа TMDIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCIX и TMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCIXTMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.17

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок TSCIX и TMDIX

Максимальная просадка TSCIX за все время составила -49.74%, примерно равная максимальной просадке TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCIX и TMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCIXTMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.74%

-48.73%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-25.45%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-25.45%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-30.53%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

-35.44%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-11.98%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-7.16%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

12.13%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCIX и TMDIX

AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund (TSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что TSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCIXTMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.97%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

17.14%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

19.55%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

20.38%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

21.08%

+2.53%

Сравнение комиссий TSCIX и TMDIX

TSCIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TMDIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCIX и TMDIX

Ни TSCIX, ни TMDIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%
TSCIX
AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.69%0.00%6.63%22.45%13.38%22.41%30.72%10.75%3.70%11.91%

Часто задаваемые вопросы

TSCIX and TMDIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSCIX has higher volatility (5.34%) compared to TMDIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, TSCIX dropped -49.74% vs TMDIX's -48.73%.

TSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCIX и TMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор