PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSCIX с TMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCIX с TMDIX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

TSCIX (AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - TSCIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TSCIX returned 9.90%/yr vs 12.69%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TSCIX charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.

Доходность

Сравнение доходности TSCIX и TMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund (TSCIX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCIX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции TSCIX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.69% соответственно.

TSCIX

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.37%
6 месяцев
3.52%
С начала года
9.09%
1 год
9.09%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.05%
10 лет*
9.90%
Всё время*
8.70%

TMDIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
3.71%
С начала года
5.01%
1 год
-5.06%
3 года*
6.83%
5 лет*
3.23%
10 лет*
12.69%
Всё время*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCIX и TMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCIX
AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund		9.09%0.84%8.50%16.73%-26.42%7.34%35.36%44.90%-4.05%21.17%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		5.01%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%

Correlation

The correlation between TSCIX and TMDIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.91

The correlation between TSCIX and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TSCIX:
TSCIX с SSSFXTSCIX с VRTGXTSCIX с MEQFXTSCIX с VISGXTSCIX с ARSMXTSCIX с FECGXTSCIX с ARSVX
Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с KMKAXTMDIX с FDGFXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG

Доходность на риск

TSCIX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCIX
Ранг доходности на риск TSCIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCIX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund (TSCIX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSCIXTMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.28

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-0.24

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.23

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

-0.45

+1.90

TSCIX vs. TMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCIX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа TMDIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCIX и TMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSCIX и TMDIX

Максимальная просадка TSCIX за все время составила -49.74%, примерно равная максимальной просадке TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCIX и TMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCIXTMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.74%

-48.73%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-25.45%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-25.45%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-30.53%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

-35.44%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-12.08%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-7.18%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

12.76%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCIX и TMDIX

AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund (TSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что TSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCIXTMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.84%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

13.83%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

20.42%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

20.54%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

21.09%

+2.54%

Сравнение комиссий TSCIX и TMDIX

TSCIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TMDIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCIX и TMDIX

Ни TSCIX, ни TMDIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%
TSCIX
AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.69%0.00%6.63%22.45%13.38%22.41%30.72%10.75%3.70%11.91%

Часто задаваемые вопросы

TSCIX and TMDIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSCIX has higher volatility (5.42%) compared to TMDIX (4.84%). In terms of maximum drawdown, TSCIX dropped -49.74% vs TMDIX's -48.73%.

TSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCIX и TMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор